モンテカルロスのメモ

日々雑感の記録。

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システムトレードに向く銘柄はあるか?

土屋先生メモ


人間には誰しも向き不向きがある。 私もトム・クルーズの代役で映画に出るとか、ちあきなおみの代わりにディナーショーで歌うとかはできるが(多分)、それでも朝青龍関と相撲をとるとか、新幹線より早く走るとかはできない。

しかし、私も子供の頃は科学忍者隊に入って、太陽輝く地球を守る覚悟であった。
だから、トレードシステムを検証するにあたっても、様々な可能性を求めて、ありとあらゆる資産クラス、銘柄を検証した。
その結果、わかったことだが、システムトレードには適した銘柄と適していない銘柄とが歴然として存在する。
端的に言うと、株式の個別銘柄は、ルールを決めたシステムトレードにはむかない。
ここで私はいいかげんなことを言っているのではない。
もし、何かの拍子に個別銘柄に関するシステムトレードの話をよそで聞いたら、それは単なる冗談だから真に受けないほうが良い。

なぜ、個別銘柄はシステムトレードに向かないのか? それはプロファイルが時間と共に変化するからだ。
これは商品先物と比較すると分かりやすいだろう。 商品先物は時間と共に変化したりしない。 取引する対象が99.99%の純度の金と決まっていれば、それは10年前でも現在でも、そして10年後でも変化しない。 だから、その価格変化を決定する要素を考察するにあたり、考えなければいけないのは外的な要因だけである。 だが、個別株はそうではない。 10年前のソニーと現在のソニーとは同じではない。 10年前の日産と現在の日産とは同じではない。 つまり個別株においては、売買する対象そのものが変化してしまうのだ。 もちろん、ある銘柄に対して、「#〇$д★?」というルールでトレードすれば非常に儲かるということを検証で見つけることはできる。 だが、それはただそれだけのことだ。 それは単なるカーブフィッティングか、よくて一時的なアノマリーである。 特殊なファンダメンタル状況に依拠したアノマリーは、それを支えている外的条件が変化してしまえば、掌の上の雪のようにあっけなく消えてしまうものなのだ。

だから、個別株そのものの時系列データのみに基づいてトレードシステムを構築することは何の意味もない。 検証してルールを作成した期間と、実際にトレードする期間では銘柄の内容が変わってしまっているからだ。 例えて言うならば、小豆のデータで作成したルールで、原油を売買するようなものだ。 トレードし始めたとたんに破綻するに決まっている。 繰り返すが、システムトレードをするのなら、絶対に売買対象は時間と共に変化しないものを選ばなくてはならない。 個別株のデータに基づく、カーブフィットされたトレードシステムは、まるで近所のリーチ麻雀屋の1ゲーム無料券のように魅力的なものだ。しかも麻雀屋では時々専属の女流プロ(?)が相手をしてくれたりするのだ。 だが、決してこれに惑わされてはいけない。

たまにしか会わない親戚のおじさんは、子供の成長に鈍感だ。 それでも会えば「大きくなったなぁ!」とは言うものの、成人した人間に、10年以上前の子供の頃の服を買ってきて着せようとしたり、以前好きだったヤクルトを飲ませようとしたりはしないだろう。 個別株でシステムトレードをしようということはそれほど間抜けなことなのだ。

では、個別銘柄は絶対にシステムトレードはできないのか? 実はそうではない。 私のもっとも得意なシステムトレードの一つは個別銘柄のトレーであった。 それは上記の論旨と矛盾するではないかというクレームが殺到するだろう。 そうではない。 個別銘柄でもある処理をすればシステムトレードは十分可能なのだ。 それについては次項で...
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  1. 2012/02/10(金) 21:53:14|
  2. メモ
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土屋賢三氏 システムメモ

>秋山さんが仰るような同一のアルゴリズムで、しかも、パラメータが一つか二つで、どの銘柄にも
適用可能なシステムというのは、本当に存在するものでしょうか?

これは存在します。 逆に、秋山氏のこの考えに疑念を抱くということが私には信じられませんが(笑)。 
少し付け加えると、個人投資家の方の間で信じられている「パターン認識によるシステムトレード」においては、
「同一のアルゴリズムで、しかも、パラメータが一つか二つで、どの銘柄にも適用可能なシステム」を作成するのは
至難の業でしょう。 私はそれができるとは思いませんし、作成しようという気もおきません。 
ですが、ファクターモデルを用いたシステムであれば、こういったものはたいした造作もなく作成することができるでしょう。 
既に多くの「同一のアルゴリズムで、しかも、パラメータが一つか二つで、どの銘柄にも適用可能なトレードシステム」が
世の中には存在しています。

もし、それが難しいとお感じになるのであれば、私からできるアドバイスとしては、トレードシステムを
作成する際に、階層構造(この場合、decision treeと言い換えてもいいと思います)を工夫してみるといいと思います。
 一般に階層構造はシステムの全体像を把握しやすくし、それを堅牢かつシンプルにします。 

「トレードシステム」を考えるときには、「トレードルール」を研究するのも大切ですが、
一般的な「システム工学」の初歩を学んでから取り組まれた方が、はるかに近道だと思います。 
なにも難しいことをする必要はありません。 初心者向けの入門書を2.3冊読むだけで十分なのです。
システム工学的な考え方、アプローチでもってマーケットの動きやアノマリーを考察、検証されることを強くお勧めいたします。

ほとんどの「システムトレーダー」の方は「システムトレード本」を読んでシステムトレードを行おうとします。
 それはそれで入り口としてはよろしいかと思いますが、現実には大多数の「システムトレード本」は、
システム工学的な観点から見ると、極めて違和感のある、珍妙な記述でいっぱいなのです。 
そこに書いてあるのは、トレードシステムなどと呼べるものではなくて、単なるアノマリーやトレードルール、
ツールの使い方等に過ぎません。 それらはトレードシステムを構成する一部の要素ではありますが、
もちろん全てではありえません。 従って、システムトレードを行うのであれば、「システムトレード本」は適当なのを2.3
も読めば十分で、あとは「システム工学」と「確率・統計」の学習に時間を割くべきなのです。

  1. 2008/10/23(木) 01:40:21|
  2. 相場メモ
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秋山昇氏 システムメモ

秋山さんの考えている、良いシステムの条件について:

1.パラメータが少ないこと。パラメータは一つか多くても二つが望ましい。パラメータが多いと、簡単にカーブフェィッティングできてしまう。 3パラメータだけでもかなりのカーブフィッティングになってしまう。
2.パラメータ変動に対して安定性があること。最適パラメータから少々ずれても損益が大きくぶれないことが重要。
3.同じアルゴリズムで多くの銘柄に適用可能であること。一つの銘柄だけにしか通用しないシステムは、銘柄の性質の変化に対して脆弱かもしれない。
4.トレンドフォローであること。逆張りシステムは未曾有の変動が起きた時に破綻する。逆張りも色々と検討してみたが、やはりどのように巧妙に大損回避の仕組みを作っても、何年かに一度の大幅なドローダウンは避けられない。結果的に順張り有利と考えられる。
5.利益の源泉が明らかであること。言い換えると、システムに意味があること。相場のどのような動きを取ることで利益を出すのか、明確に簡潔に説明可能でなければならない。 RSIだのRCIだのADXだの移動平均だのをごちゃごちゃと組み合わせて検証してみても、所詮は手法によるカーブフィッティングに過ぎない。
6.移動平均よりもEMAをベースとすること。過去の値動きほど現在に対する影響が少ないというのは当然であるので、移動平均よりもEMAの方が性能が良いというのも当然である。
7.値幅よりも変動率を基準とすること。値段が上がれば変動も大きくなり、値段が下がれば変動も小さくなるので、固定値幅で考えていては値位置によって効果が異なってしまう。
8.仕切り判断に建値を介在させないこと。現在の建ち玉の建値がいくらであろうと、その玉の有利不利は変わらない。建値は個人的な話であり、仕切りの基準は純粋に相場のデータを基に行うべき。
9.手数料を多めに仮定しても利益が出ること。個人的には、往復4000円程度を仮定してテストしている。
10.ドローダウンが少なく、損益曲線が右肩上がりの直線に近いこと。
  1. 2008/10/23(木) 01:21:32|
  2. 未分類
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bnf氏メモ

「東京スポーツ」2007 年 2 月 2 日
これがジェイコム株騒動の20億円大儲け男
4つの投資術 極意公開

▼4つの投資術

1. イベント前に売る・・・例えば、任天堂のWiiが発売されることが決まれば、事前に仕込んでおいて発売数日前に売る。この手法は実際にイベントがあるまでは株価が下落するリスクが低いので安心感がある。

2. 情報は無料で入手・・・情報源はネット証券が無料で配信するニュースと2ちゃんねるのみ。GDPなど日本市場に大きな影響を与える経済指標の発表は2ちゃんねるからゲットする。情報が早くて無料なので。

3. 日経平均先物に注目・・・先物の数字を見ておくと(日経平均)先物の数字を見ておけば、日経平均株価がどうなるかある程度の予測がつく。上がりそうなら、その流れに合わせて銀行、造船、鉄鋼などの大型株を購入する。

4. 目標を立てない・・・目標を立てるとそれが達成できなかったとき、無理なトレードを行い大損に繋がることがある。相場は自己の都合で動かないので、相場に自分の都合を持ち込まない。

1についてですが、BNF氏がこの投資術に関して語るのは初めて見ました。この投資術を聞き出しただけでも、東スポの取材には意味があったといえるでしょう。

「人より早く情報を入手して買い、人より早く売る」というトレーダーの基本ともいえる投資術ですが、実際に儲けるのはなかなか難しいものです。買うのが早すぎると、みながそのイベントを知らない状態なので株価は上がりませんし、買うのが遅すぎるとみながそのイベントを知っている状態なので高値掴みをする危険性があります。タイミングの見極めが重要です。

2についてですが、詳しく知りたい方は当サイトの「ジェイコム男BNF氏の「2ちゃんねる」の使い方」という記事をご覧下さい。BNF氏はLive2chという2ちゃんねる専用ブラウザを使っています。BNF氏の影響で私もLive2chを使うようになりましたが、これを使うと2ちゃんねるのスレッドを読むのが楽になります。2ちゃん専用ブラウザをまだ導入していない方には、おすすめのソフトです。

3についてですが、詳しく知りたい方は当サイトの「ジェイコム20億男BNF氏の順張りスイングトレード手法」という記事をご覧下さい。デイトレーダー、スイングトレーダーにとって日経225先物は重要な指標です。

4についてですが、以前からBNF氏は目標は立てないと言っています。いらぬ精神的プレッシャーを排除しているのでしょう。

http://kabushiki-blog.com/article/32977463.html




ジェイコム20億男BNF氏が楽天証券を使う理由とは?
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資産180億円超の株式トレーダー「ジェイコム男BNF氏」は、楽天証券をメインの証券会社として使っています。下記リンク先のBNF氏のトレード環境を映した写真を見てください。

 BNF氏のトレード環境を映した写真

パソコンの画面に「黒をバックに赤や黄色の文字」が映し出されているのがわかると思います。これは楽天証券のマーケットスピードの画面です。

マーケットスピードについてはこちらのリンク先をご覧下さい→マーケットスピード

さて、楽天証券とは、どんな証券会社なのでしょうか。また、なぜBNF氏は楽天証券を使っているのでしょうか。今日はこのあたりについて解説したいと思います。

楽天証券・・・その名のとおり楽天の子会社で、インターネット専業の証券会社です。現在、口座開設数は70万件を越え、売買代金ではネット証券業界第2位となっています。

▼楽天証券の三大特徴
# 手数料が安い
# 逆指値が使える
# リアルタイムトレーディングツール「マーケットスピード」が使える

・手数料の安さ・・・イートレード証券と並んで業界最低水準の手数料になっています。詳細については、こちらのリンク先をご覧下さい→ネット証券 手数料比較表

・逆指値・・・損失を限定するのに便利な「逆指値注文」が使えます。

逆指値を使うと「A株が10万円を下回ったら成行売り」といった注文を出すことができます。株価が変動して、10万円を下回ると自動的に成行売りの発注が出され、それ以上損失を拡大するリスクを抑えることができます。

取引時間中の株価を見ることができないサラリーマンの方には重宝するサービスです。(用語解説:逆指値とは)

・マーケットスピード・・・楽天証券の口座を持つユーザーが使える個人投資家向けオンライントレーディングソフトです。デイトレーダーから絶大な支持を集める情報ツールの大御所です。

完全リアルタイムの株価自動更新機能を備えているので、刻々と変動する株価や気配値をいち早く入手できます。専用ソフトならではの優れた操作性、多彩な機能を備えています。

またニュースの情報量が充実しています。下記の情報を無料で見ることができます。

 ・ロイター・ニュース配信
 ・株式新聞速報ニュース
 ・日経テレコン21
 ・フィスコ市況
 ・ラジオNIKKEI
 ・会社四季報
 ・会社四季報速報

あと、「新高値一覧」や「全市場の株価上昇ランキング」が見れるのもいいですね。

なお、楽天証券の資料請求・口座開設費・口座維持費は無料です。

マーケットスピードは新規に口座を開設後3ケ月間お試し(無料)で使えます。その後は手数料がかかる取引を3ケ月に一回行っていれば無料で利用継続が可能です。よって、3カ月に一度のペースでシーマのような安い株を売買していけば、費用をほとんどかけずにマーケットスピードを利用していくことができます。

http://kabushiki-blog.com/article/21484837.html


株安なんの! ジェイコム男“190億円”儲けの極意

 年明けから続く大幅株安に、世界の個人投資家が青息吐息のなか、億単位で資産を増やし続ける若者がいる。2005年末のジェイコム株誤発注騒動で、わずか10分の間に22億円の利益をたたき出した「ジェイコム男」こと、B・N・F氏(29)だ。世界的株安にもビクともしない、“デイトレの神様”が、儲けの極意を明かした・・・

記事の中からB・N・F氏の投資法に関係のある部分をまとめてみました↓

1. 今回ほどの下げ相場の場合、一日中チャートを見る時間がない限り、『損切り』を恐れずに現金で持った方がよいでしょうね。僕の売買の判断はすべて、これまでの経験に基づいた感覚。アメリカやヨーロッパ、アジア株の動きに加え、為替や先物、雇用統計などの重要指標を常にチェックしながら、総合的に判断しています。

2. 今が底かどうかは分からないし、知る必要もないですね。分析しようとも思わない

3. 最近は大阪証券取引所で営業日の午後4時30分から7時まで、日経225などの先物取引を行う「夕場(イブニング・セッション)」の値動きをチェックしている。  「日経先物相場は利用価値の高い指標です。ただし、(夕場は)時間的にアメリカ市場が開く前の指標で、あくまでも参考ということです」

4. 以前の同氏は、下げ相場では「逆張り」が定石だった。常に1泊2日程度の“スイングトレード”を行ってきたが、「その時の地合の見極めが重要で、今回のキツイ下げに直面したからといって、25日移動平均線との乖離(かいり)率だけで逆張りしてもダメ。もともと高難度ですし、上げ相場の順張り同様、多くの値動きを1日中見て、体得するしかないんです」と話す。

5. 選定銘柄は相場の上げ下げにかかわらず、大型銘柄のみ。発注は指し値オンリーで、多い日には100銘柄近く取引するが、1日の収支目標を定めたことはない。

6. 「相場に自分の思いは一切通用しません。『ここまで儲けたいから、これだけ買う』という考え方は必ず失敗します。厳しい相場では、一番難しいけど、一番大切なのが『売り時』。これが分からないから、傷口を広げてしまう」

▼補足

1についての補足・・・BNF氏が相場を観察するのに使っているツールの一覧↓

* アメリカやヨーロッパ、アジア株の値動き・・・世界の株価指数と為替
* 為替・・・どこのサイトを見ているか不明
* 日経225先物の値動き・・・楽天証券のマーケットスピードとCME先物
* 雇用統計などの重要指標・・・2ちゃんねるの「市況実況1@2ch掲示板」

※この情報は、 過去のB・N・F氏のインタビュー記事を参考にしています。B・N・F氏は今は別のサイトを見ているかもしれません。

2についての補足・・・B・N・F氏が日本株を取引するときは1日から1週間程度の持越しをする「スイングトレード」なので、長期的な視点は必要ない。

3・・・B・N・F氏は本格的に雑誌のインタビューに応え出した2006年3月ごろから一貫して「日経225先物の値動きを見ることの重要性」を説いている。

4・・・これまた以前から一貫してB・N・F氏は市場全体の流れを見ることが重要と説いている。乖離率を見る前に全体を見極めることが重要。以下、ネットマネー2006年7月号の「B・N・F氏のチャート道場2」からB・N・F氏の発言の抜粋。

あのですね、これをやったら儲かるなんて、ないんです。まず全体を見てください、全体を。

あくまで市況全体を読み、投資先のセクターを決めることが先です。売買代金・出来高・値上がり・値下がりのランキングなどを見て、その市場を牽引しているような代表銘柄をチェック。さらに米国市場、日経225先物、為替・・・全部見ることが大切です。

下落中の銘柄の底打ちを狙って買いにいく逆張りの場合は、25日移動平均線と日足チャートのカイ離率も参考にします。たとえば先日、不動産流動化関連が急下落していたとき、アセット・マネジャーズやクリードなどの牽引銘柄に長い陰線が出ていて、底打ち感がありました。この手の銘柄は連動した動きをするので、少しでも出遅れているものがあればチャンスかもしれませんね。

移動平均カイ離率も時期や銘柄によって目安が違うので注意してください。

上がっている途中の銘柄が少し下げたところ(=押し目)を狙う場合は、それが本当に押し目なのかを判断しなきゃいけない。そんなときはチャートだけでなく、米国の相場もチェックしてほしいですね。僕は”グロベ (Globex)”を見ます。

5についての補足・・・運用資金が巨額なのでB・N・F氏の主戦場は東証1部の大型株。また、昔から成行はほとんど使わず、指値で注文することが多い。

6・・・B・N・F氏は、2007年3月に競輪選手の長塚智広氏と対談した際、「市場は自分の都合では動かないので、自分の都合を株取引に持ち込まず、フリーな状態でやるのが大切 」と述べている。


http://kabushiki-blog.com/article/80415989.html


ジェイコム男BNF氏は空売りをやっていない 【2008.7.9の日経新聞より】
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ジェイコム男BNF氏が今日の日経新聞で、信用取引の空売りについてコメントを述べていました。以下、日経新聞からの抜粋です

見えない取引(上)空売り規制に抜け道――縛れぬ海外、手口巧妙化(株価)

2008/07/09, 日本経済新聞 朝刊, 17ページ

~~~前略~~~

 もちろん個人投資家も信用取引を利用して空売りできるが、ロングセルとは条件が異なる。
 例えば信用売りは一回の注文が五十単元超でアップティックルールが適用となる。例えばトヨタ自動車株(百株が一単元)なら、投資金額が約二千五百万円で価格規制がかかる。二百億円超を運用するある個人投資家は「自分の投資規模では規制が足かせになって空売りできない」という。

信用取引において、51単元以上の空売りは法律によって価格規制が適用されます。「法162条、金融商品取引法施行令26条の2~26条の4」で価格規制のルールが決められているのですが、この法律の原文はとても長いです。ジョインベスト証券のウェブサイトが、この法律の要旨をコンパクトにまとめていたので、抜粋します↓

空売り規制(法162条、金融商品取引法施行令26条の2~26条の4)

空売り(信用取引における新規売建)を行う際、金融商品取引法施行令により直近公表価格に規制が設けられております。

具体的には、直近公表価格に対し安い価格(成行含む)で発注を行う事を禁止しております。

同法令に違反しますと30万円以下の過料が課されることがございますので(法208条の2)、十分ご注意ください。具体的には以下のことにご注意ください。

一回の発注につき51単元以上の新規売の注文をする場合、または短時間で一つの銘柄について合算で51単元以上の新規売の注文をする際には
現在値よりも高い指値で注文をする。※1
成行注文は出さない。※2
寄付前については前日の終値より高い指値での注文をする。

なお、50単元以内の新規売の注文、及び51単元以上の注文であっても新規売以外の注文につきましては空売り規制は適用されません。

空売りには、こういう発注価格の規制があるわけです。具体的に言うと、現在の値段が100万円の株があったとして、「100万円で51株の指値の空売り注文」はその前の価格が 99万円の場合は違反になりませんが、101万円なら違反になります。

規制があるので、空売りを利用している個人投資家のうち、一度の注文で50単元までしか発注しないようにしている人は多数います。

しかし、50単元までしか自由に空売りできないとなると、BNF氏のような巨額の資金を運用している投資家にとっては、取引が難しくなってしまいます。空売り規制が、BNF氏が空売りを利用しない理由の一つとなっています。

また、BNF氏の資産が130億円だったころ、BNF氏は楽天証券で信用口座を開設していましたが、与信が35億円しか与えられていませんでした。信用取引なのに、現物取引より取引できる金額が少なかったわけです。これも、BNF氏が現物取引中心にならざるを得ない理由の一つといえるでしょう。


http://kabushiki-blog.com/article/102531435.html


ジェイコム男BNF氏は商品先物取引を行っている 【2008.6.21発売のZAi 8月号より】
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6月21日発売の「月刊ダイヤモンドZAi 2008年8月号の46~47ページに、ジェイコム男BNF氏のインタビュー記事が載っています。内容の紹介をします。

ZAiに過去6回登場!

資産200億円超のBNFがZAiと今後の投資について語った!

取材日は2008年5月9日です。記事の写真を見るに、B・N・F氏のトレード環境は2007年4月時点の環境と変わっていない模様。やはり楽天証券のマーケットスピードを使っています。

6月1日に放送されたテレビ東京の「久米宏・経済スペシャル“新ニッポン人”現わる!」において、久米氏がBNF氏の資産は210億円と述べていましたが、ZAiが確認したところによると、まだ210億円には到達していないとのことです。

なお、BNF氏は2007年1月から国内株に投資している資金は100億円程度になっている模様です。最近は、資産の一部で商品先物取引を行っています。また、将来的には外国株にも投資する予定で、外国株取引口座の口座開設は済ましているそうです。

▼BNF氏発言録

* ZAiは100号なんですか。(創刊が)2000年というと、ちょうど僕が株を始めたのと同じ頃ですね。最初の頃は、何かいい銘柄ないかな~って感じで、本屋で立ち読みしてました

* 3月に日経平均が1万2500円を割ったところでたくさん買って、200億円を超えました。でも、その後の上昇には乗れなかったんです。出来高を伴わない上げだったんで、好きじゃないというか(自分の手法に)マッチしなかった。対応できていれば、今頃210億円くらいになっていたと思うので、そこは悔しいですね

* "たまたま"というのは、株を始める時期に恵まれていたということです。当時は学生だったので、取引時間中にずっと値動きを見ていることができたし、研究する時間もたっぷりありました。大損しても普通に就職すれば良いと思っていたので、思い切り勝負できました

* 最初が下落相場だったのも、僕にとっては良かったんです。ストップ安の連続で、"株価は下げて当然"という意識ができました。だから、短期でロスカットをちゃんとやるスタイルになった。株を始めるのが1年早くても、逆に1年遅くても、まったく違う結果になっていたでしょう

* 自分でも手法に行き詰った部分があって、(資金が大きくなりすぎて)短期では回しきれなくなってきました。自分の出した1注文が何十回にも分かれて約定しているのを見ると、1000人を相手にしている気がして、ホントに疲れちゃうんですよね。年齢的な衰えもあるのかもしれない。全盛期の力を10とすると現在は8.8~8.3くらいに落ちてます

* 年齢的な限界も感じています。僕は08年に30歳になるんですけど、判断も発注のスピードも、昔に比べると明らかにキレがなくなってるんですよね。だから、08年から80億円くらいを長期投資に回そうと思ってるんです。

* 商品(金、トウモロコシ、原油など)は株価を知る上でも必要な情報なので、以前から見て値動きは知っていたので簡単かなと思っていたのですが、実際にやってみると結構大変です。商品は値動きがほぼ完全にシカゴ取引所に連動するのですが、日本には値幅制限があってリスク管理上すごい不利なんです。アレ(値幅制限)は、なくせないんですかね

* 外国株投資も05年くらいからやりたかったんですけど、あまりにも急激に上がりすぎていたので、諦めてたんです。最近やっと安くなってきたので、じゃあ始めようかなと。こちらは完全に長期で、10~20年のスパンで考えています。予算80億円で少しずつ買うつもりです。買ったらちゃんと ZAiには教えます。フフフ

なお、 「2007.12.21発売のZAi2月号」の取材時点で、BNF氏はオンライン専業の商品先物会社であるSBIフューチャーズのe-Commodityの口座を開設していました。

現在、BNF氏がどこの会社で商品先物の取引を行っているかについては、残念ながらZAi最新号に記載がありませんでした。


http://kabushiki-blog.com/article/101175996.html


ジェイコム20億男BNF氏の順張りスイングトレード手法 (上げ相場向け)
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「ガイアの夜明け」 激動!株式市場に出演した国内最強の個人投資家BNF氏ですが、多数の雑誌から取材を受けています。

今まで読んだBNF氏の投資術解説記事の中では、「CIRCUS (サーカス) 2006年04月号」の記事が一番すばらしいものでした。この雑誌で、BNF氏の「順張りスイング術」が解説されていたので紹介します。

▼ジェイコム20億男BNF氏の順張りスイングトレード手法

●相場の雰囲気を読み「連れ高銘柄」を狙う

・値動きが似ているグループ株を抑えておく (例:鉄鋼株→住友金属工業、新日本製鐵、神戸製鋼所、JFEホールディングス) グループ株は一つの銘柄が上がりだすと他の銘柄も上がりだす。いわゆる連れ高と呼ばれる現象。

・日経平均株価が上がりだすと鉄鋼なら前兆として4社のどれかが上げ始める。他の3社のうち、上がっていない銘柄があればそれに買いを入れる。

●先物相場を注意深く観察する

先物相場は、日経平均の動きに先だって動くため利用価値が高い。楽天証券のマーケットスピードで日経平均先物の価格を観察しておく。

日経平均先物が急騰したら日経平均に連れ高する主力株を買い、急落したら主力株を売る。

以上が、BNF氏の順張りスイングトレードの概要です。BNF氏は、この連れ高を利用したトレード方で勝つために、いろいろな種類の業種のグループ株を抑えています。

(例;造船株→三井造船、三菱重工、石川島播磨、川崎重工、佐世保重工、日立造船)

銀行、証券、ハイテクなどでも主力企業同士は連れ高する場合が多いそうです。

BNF氏曰く、連れ高する瞬間を見極めるには「様々な企業の値動きを1日中見て"体得する"ほかない」とのこと。BNF氏はマーケットスピードに600~700銘柄を登録して値動きを観察しています。

600~700銘柄を見続けると「"一気に下がっていたハイテクが値を戻し始め、すると日経平均が上がり、相場が強くなってきたのを受け鉄鋼も騰げ始める"というイメージが湧く」とのこと。

最後にBNF氏の日経225先物指標の利用の仕方を述べておきます。

先物相場の情報利用法

先物相場は、日経平均の動きに先だって動くため「非常に利用価値が高い」とか。先物が急騰したら日経平均に連れ高する主力株を買い、下落したら売り、で間違いない。

「どちらかといえば、先物が動いた瞬間、どれだけ早く反応できるかの勝負ですよね。」とB氏。ちなみに彼は、注文を出す場面になると「考えるより先に手が動く。それほど反射的なんです。」と話す。

http://kabushiki-blog.com/article/17038361.html


2ch投資・株式板関連B・N・F氏のレス、まとめ@Wiki デイ・スイング超短期売買技法研究会
http://www8.atwiki.jp/e9g92z/pages/33.html




と いうことで 二郎食べて 腹一杯なので
お昼寝します
o(^o^)o きゃっきゃっ!
  1. 2008/09/07(日) 19:01:53|
  2. 勝負師の格言
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ゴム受け渡し

ゴム先物

【4月きり受け渡し明細、渡し-受け】
岡 地 -62
カネツ -40
豊 102-


【5月きり受け渡し明細、渡し-受け】
岡 地 4-70
カネツ 22-
豊 46-2

【6月きり受け渡し明細、渡し-受け】
岡 地 286-20
岡 藤 -48
カネツ 18-
NEJ -6
豊 90-320

【7月きり受け渡し明細、渡し-受け】
岡 地 34-34
豊 82-82
  1. 2008/09/01(月) 17:21:16|
  2. くだらないこと
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