モンテカルロスのメモ

日々雑感の記録。

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土屋賢三氏 システムメモ

>秋山さんが仰るような同一のアルゴリズムで、しかも、パラメータが一つか二つで、どの銘柄にも
適用可能なシステムというのは、本当に存在するものでしょうか?

これは存在します。 逆に、秋山氏のこの考えに疑念を抱くということが私には信じられませんが(笑)。 
少し付け加えると、個人投資家の方の間で信じられている「パターン認識によるシステムトレード」においては、
「同一のアルゴリズムで、しかも、パラメータが一つか二つで、どの銘柄にも適用可能なシステム」を作成するのは
至難の業でしょう。 私はそれができるとは思いませんし、作成しようという気もおきません。 
ですが、ファクターモデルを用いたシステムであれば、こういったものはたいした造作もなく作成することができるでしょう。 
既に多くの「同一のアルゴリズムで、しかも、パラメータが一つか二つで、どの銘柄にも適用可能なトレードシステム」が
世の中には存在しています。

もし、それが難しいとお感じになるのであれば、私からできるアドバイスとしては、トレードシステムを
作成する際に、階層構造(この場合、decision treeと言い換えてもいいと思います)を工夫してみるといいと思います。
 一般に階層構造はシステムの全体像を把握しやすくし、それを堅牢かつシンプルにします。 

「トレードシステム」を考えるときには、「トレードルール」を研究するのも大切ですが、
一般的な「システム工学」の初歩を学んでから取り組まれた方が、はるかに近道だと思います。 
なにも難しいことをする必要はありません。 初心者向けの入門書を2.3冊読むだけで十分なのです。
システム工学的な考え方、アプローチでもってマーケットの動きやアノマリーを考察、検証されることを強くお勧めいたします。

ほとんどの「システムトレーダー」の方は「システムトレード本」を読んでシステムトレードを行おうとします。
 それはそれで入り口としてはよろしいかと思いますが、現実には大多数の「システムトレード本」は、
システム工学的な観点から見ると、極めて違和感のある、珍妙な記述でいっぱいなのです。 
そこに書いてあるのは、トレードシステムなどと呼べるものではなくて、単なるアノマリーやトレードルール、
ツールの使い方等に過ぎません。 それらはトレードシステムを構成する一部の要素ではありますが、
もちろん全てではありえません。 従って、システムトレードを行うのであれば、「システムトレード本」は適当なのを2.3
も読めば十分で、あとは「システム工学」と「確率・統計」の学習に時間を割くべきなのです。

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  1. 2008/10/23(木) 01:40:21|
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