モンテカルロスのメモ

日々雑感の記録。

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秋山昇氏 システムメモ

秋山さんの考えている、良いシステムの条件について:

1.パラメータが少ないこと。パラメータは一つか多くても二つが望ましい。パラメータが多いと、簡単にカーブフェィッティングできてしまう。 3パラメータだけでもかなりのカーブフィッティングになってしまう。
2.パラメータ変動に対して安定性があること。最適パラメータから少々ずれても損益が大きくぶれないことが重要。
3.同じアルゴリズムで多くの銘柄に適用可能であること。一つの銘柄だけにしか通用しないシステムは、銘柄の性質の変化に対して脆弱かもしれない。
4.トレンドフォローであること。逆張りシステムは未曾有の変動が起きた時に破綻する。逆張りも色々と検討してみたが、やはりどのように巧妙に大損回避の仕組みを作っても、何年かに一度の大幅なドローダウンは避けられない。結果的に順張り有利と考えられる。
5.利益の源泉が明らかであること。言い換えると、システムに意味があること。相場のどのような動きを取ることで利益を出すのか、明確に簡潔に説明可能でなければならない。 RSIだのRCIだのADXだの移動平均だのをごちゃごちゃと組み合わせて検証してみても、所詮は手法によるカーブフィッティングに過ぎない。
6.移動平均よりもEMAをベースとすること。過去の値動きほど現在に対する影響が少ないというのは当然であるので、移動平均よりもEMAの方が性能が良いというのも当然である。
7.値幅よりも変動率を基準とすること。値段が上がれば変動も大きくなり、値段が下がれば変動も小さくなるので、固定値幅で考えていては値位置によって効果が異なってしまう。
8.仕切り判断に建値を介在させないこと。現在の建ち玉の建値がいくらであろうと、その玉の有利不利は変わらない。建値は個人的な話であり、仕切りの基準は純粋に相場のデータを基に行うべき。
9.手数料を多めに仮定しても利益が出ること。個人的には、往復4000円程度を仮定してテストしている。
10.ドローダウンが少なく、損益曲線が右肩上がりの直線に近いこと。
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  1. 2008/10/23(木) 01:21:32|
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